高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略

高频交易算法研究与开发心得—最无损的的低风险交易战术

在意:本文的算法战术遵从的数字在市场上失望某物。、贵金属),不遵从的份

整个的人在交易。,他们爱慕盯在市场上失望某物看。,为什么?导致很复杂。,人们都在关怀涌流在市场上失望某物假设涨跌。,在标准的环境下(以钱币交易钱币)没某人惧怕,但一旦有顶点,官价同路人中间休息。,整个的人会做加法血压。,满面鲜红。

人们的书桂正文,整个的人在找寻能预测t大增加的算法。,但真的很难。。这么,有没人家在市场上失望某物不克不及角角落落?,人们能保险柜赚钱吗?答案是必定的。,这次人们将议论对冲战术。。

1. 必然的先具备的

套期保值算法不遵从的本人人交易在市场上失望某物。,使适应列举如下:

  • 只遵从的想要融资效能的交易在市场上失望某物(诸如,贵金属等。,用户可以借交易(缺点钱币)。
  • 不遵从的份在市场上失望某物!
  • 交易在市场上失望某物必然的想要两个或两个过来的的可交易发射。,诸如,在人家数字金币在市场上失望某物。,你可以便宜货有点儿币和莱特金币。;贵金属互换,银和铜可以交易。。
  • 这两个单位的差值大概是50%。。
  • 最好是自动化交易。,手工交易对比地有趣。。

2. 战术特性描述

金融交易专家,对冲缺点什么新奇。,比方,诸多网站想要了因不同的有点儿币交易在市场上失望某物的开价。,用户可以在在市场上失望某物上廉价交易。,另人家在市场上失望某物价钱高。,这执意同样的的搬家砖块。。这些在市场上失望某物私下的套期保值受到转变本钱的假装。、网推延等成绩的假装,得益再三很薄。。人们在这点上说的是套期保值。同人家在市场上失望某物中,不同的温和的交易篱笆间。让人们以有点儿币(BTC)和以太网(ETH)为例。,创制策略,战术流程图列举如下:

 

必然的先具备的中,人们说过,这两个发射的一价减值需求超越50%。,人们选择BTC和ETS来内容这一使适应。。

融资这一步,指单位价钱较低的单位的专款事情,不同的的在市场上失望某物可以借到不同的的美国昆腾公司。,有些在市场上失望某物是5倍。,有3次。。

在意,这一步需求软件帮忙。,假如你不怕吵闹,你也可以运用Excel。人工计算。

同样的的“对冲行情线”执意指每分钟“高一价交易物”的价钱与“低一价交易物”的价钱的比率海湾。同时,为了量子化交易,SMA(10)和SMA(120)海湾需求添加到海湾中。。其伪指定遗传密码列举如下:

//获取BTC K线var klinebtc = GetCNBTC("btc", "1min", 1000);

                           

                            //抵达预定 K线var klineltc = CNBTC("eth", "1min", 1000);

                            List bls = new List();

                            for (int i = 0; i < klinebtc.Count; i++)

                            {

                                //计算每分钟中位数价钱
                                (new TimeValuePair() { DateTime = KLYNBTC [ I]工夫, Value = KLYNBTC [ I]中 / 克林特尔茨[中] });

                            }

                           

                            //短彻底改变构成唤回金色的计算var smabl10 = GetSMALine(bls, 10);

                            //计算长彻底改变构成唤回金色var smabl120 = GetSMALine(bls, 120);

过来的计算,人们可以吸引拥护者海湾:

短时搬家分摊线穿越长彻底改变搬家分摊:

1>     失望本人人借的以协议约束(月的第四日条)。

2>     基金失望的钱币本利之和。,缺点你本人人的钱。,交易另一高一价交易(BTC)。

长彻底改变搬家分摊穿插短彻底改变分摊值:

1>     失望本人人出价高与商品(BTC)。

2>     你借了好多交易(ETH)?,就价格看涨而买入好多,谨慎不要买这么大的。,你不克不及少买。!!!!

请本人计算一下。

3. 套期保值战术的游行示威辨析

现时人们将从2个某方面来校样这一战术。:

本质上来讲,在市场上失望某物稳固吗?,它直线确定你的资产假设保险柜。,自然,动摇越大的在市场上失望某物,潜在得益也更大。。宽裕的找到常常看在市场上失望某物的伴星。,无论是有点儿币,或份,假如整个在市场上失望某物高涨,那么,整个的数字金币或单一份将依照。,当它崩溃的时辰同样这么大的。。

这就像美国美钞跌入黄金。,在指定时间人民币将大幅下跌。。竟,导致很复杂。,在每人家在市场上失望某物的支持者,都有大批的资产支持者。。一旦钱币大幅贬低,详细地大联合企业的庄家将一起采用行为。,停止资产转变。从此处,人们将被财团袒护。,不同的交易的价钱比率将对立稳固。。以2017年终的有点儿币大动摇为例。,你可以证明这点。,列举如下所示:

 

不难赚得。,2017年1月5日,整个的录音同时大幅跌倒。。

看一眼有点儿币在市场上失望某物下面。,我信任整个的吸引有点儿币的伴星大主教区回想起新币。,在市场上失望某物陡起地下跌了3000元。,真是喘不外气来。!

但,假如人们运用套期保值战术,,军官们会显示证据的。,不管到什么程度在市场上失望某物有多大,极乐和极乐都遂愿了三十三等。,寂静,它是该死的十八级。,对你来说没什么相干。,因,特性描述简言之的战术是:

在市场上失望某物有好多?,我不以为意,我关怀的是,失望BTC,我能借更多的钱吗?!”。

“交易物对冲战术”本质上是将交易物的价钱涨跌转变给了在市场上失望某物想要商(因你的币是向在市场上失望某物借的),既然使发誓你借好多钱。。过来的述暗中策划达到目标的抵触为例。更顶点的引用),人们可以计算暴露。:

时期

英国听筒电报公司价钱

ETS价钱

比率

2017-1-5 15:00

8848

87.89

100.6713

2017-1-7 12:30

5812

67.03

86.707

跌幅

34%

24%

14%

2017-1-18 11:36

6170

70.56

87

过来的表格可以显示,当运用套期保值比率时,增加是最小的。。留存,人们也可以从下面的表格中找到以下特点。:

1>     要涨,让人们接近。,反之亦然。

2>     一价很高。,沦陷很快。。

4.录音阐明

如前述的交易过程所示,交易点是84。,卖点是92。,这两个录音目的什么?

率先,当你车间的时辰,有点儿币可以零钱84日元。。

在卖点上。,你可以用人家有点儿币换92个ETH。。

这么大的,你赚了8元。

5. 总结

交易战术的优点是在市场上失望某物稳固。,将不会有大的动摇。,但得益对立较小。。

书法家将算法先前编译成APK包(点击下载),你可以翻阅软件中绘制的海湾。,志愿地便宜货。软件的效能列举如下:

1>     软件达到目标录音因柴纳有点儿币。

2>     软件想要BTC,LTC,ETH,ETC套期保值开价,列举如下图所示:

作者:科学家

                                                    Email:warensoft@

                                                    微信:43175692

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